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Sortir du HVU pour acheter du HVI

Comme expliqué auparavant, une fois que l’on a acheté le HVU, il faut tracer nos lignes de support ascendantes.  Dans le cycle que nous regardons, on est entrée dans le HVU le 30 novembre 2015.  Mais à cause des variations erratiques du VIX, notre premier point de support, le U1, a été placé sur celui du 4 décembre.  Dans les jours qui ont suivi, on a tracé notre ligne sur les points U2 et U3. Puis on a laissé le prolongement de la ligne en bleue faire son travail.

Pour mieux susivsre les explications, revoici le graphique

Comme on va l'expliqué au chapitre suivant, le 11 décembre on a eu un C vs H de 30,66%, et pour le HVU, c’était de 35,06%.  On aurait la veille mis une vente limite basée sur le prix de fermeture majoré de 20%.

Fermeture du HVI le 10 à 34,74$ * 1,20 = 41,68$ et étant donné que c’est arrivé après le support U3, on serait resté liquide.  Avec un achat à 30,67$ le 30 novembre ça donne un gain de 35,9% en moins de deux semaines.

Mais si l'on n’avait pas eu de C vs H > 25%, on aurait attendu le signal normal de sortie, soit au moment où le VIX aurait traversé en descendant la ligne de support, passé le point U3, soit le 15 décembre, journée ou le VIX a baissé de 7,83%.  On aurait pu le vendre autour de 36$ pour un gain de 17%.

Ici c’est un peu critique, car le HVU a ouvert avec un bon écart baissier et l’on sait que dans la première demi-heure dans un marché volatil, les prix se bousculent et les virements sont une chose courante.  Il vaut mieux attendre vers les 10h00 pour faire la transaction.

Par exemple ce matin le 16 mars, au moment où j’écrivais ces lignes, le TVIX a ouvert avec un écart haussier pour atteindre un gain de 2,42% à l’ouverture, puis à 9h44, il était redescendu à 0,0% et à 9h52, il était à -1,6%.  Puis i est revenu légèrement positif à 10h00. Il a terminé la journée à -5,99%.

Pour le cycle précédent, soit celui du mois de novembre, on aurait pu acheter le HVI autour de 10.50$ le 18 novembre et le revendre le 30 novembre à 11,20$ pour un petit gain de 6,6% en moins de deux semaines.

Pour les cycles avec le HVI, les gains sont un peu moins mirobolants qu’avec le HVU, mais tout de même intéressant.  Plus la période de remontée du SP500 sera longue, plus élevés seront les gains avec le HVI.
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